JR∕T 0229—2021 债券价格指标产品描述规范(金融)
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ID： |
52AF05322CFE4E6CA424D131E983D3D7 |
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文件大小(MB)： |
0.31 |
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页数： |
22 |
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文件格式： |
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日期： |
2021-12-27 |
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附件6,ICS 35.240.40,CCS A 11 JR,中华人民共和国金融行业标准,JR/T 0229—2021,债券价格指标产品描述规范,Specification of description for bond pricing indicator products,2021 - 07 - 22 发布2021 - 07 - 22 实施,中国人民银行发布,JR/T 0229—2021,I,目 次,前言.. II,1 范围. 1,2 规范性引用文件..1,3 术语和定义.1,4 债券价格指标产品框架..2,5 数据元表示格式..2,6 数据元要素定义..3,6.1 债券收益率曲线类..3,6.2 债券估值类..4,6.3 债券指数类..9,6.4 债券风险价值类.17,参考文献 19,JR/T 0229—2021,II,前 言,本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定,起草,请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任,本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出,本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口,本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国外汇交易中,心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商,银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、,上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、上海大智慧财汇数据,科技有限公司、万得信息技术股份有限公司、路孚特信息服务（中国）有限公司、彭博资讯（北京）有,限公司,本文件主要起草人：牛玉锐、郑英立、王超群、赵凌、孙明洁、黄山、廖倩芸、魏成、徐超、马彤、,周小丽、金昌骏、张兆嘉、熊歆、汤玥玥、赵丽、刘瑞丰、纪伟伟、苏晓航、张苏林、宋震、马骏、何,真、孙涛、陈映洲、史海雄、周立、程海波、蔡骏胜、诸赞松、蒋瑞杰,JR/T 0229—2021,1,债券价格指标产品描述规范,1 范围,本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围及输出口径,本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构,2 规范性引用文件,下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本,文件,JR/T 0065—2019 银行间市场基础数据元,3 术语和定义,JR/T 0065—2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件,3.1,可枚举值域enumerated value domain,规定全部允许值列表的值域,[来源：GB/T 18391—2009，3.3.13],3.2,债券bond,反映债权债务关系的凭证，用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程,度上可以流通的金融工具,3.3,债券收益率曲线bond yield curve,反映一组货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线,3.4,债券估值bond valuation,以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关指,标,3.5,JR/T 0229—2021,2,债券指数bond index,反映某一类债券组合价格走势的指标体系,3.6,债券风险价值bond Value at Risk； bond VaR,用于揭示某一只债券或者债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标,4 债券价格指标产品框架,债券价格指标产品覆盖债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类，见下图,图债券价格指标产品框架,债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同信用等级、不同期限利率水平,的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元,债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券到,期收益率、债券市场隐含评级等数据元,债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。具体包括指数值、指,数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元,债券风险价值类价格指标产品揭示某一只债券或者债券组合在未来持有期内可能存在的市场风险,具体包括风险价值、条件风险价值、持有期、置信水平等数据元,5 数据元表示格式,债券价格指标产品,债券风险价值类,风险价值,条件风险价值,持有期,置信水平,…,债券收益率曲线类,曲线编码,曲线名称,日期,收益率曲线类型,收益率曲线期限,曲线收益率,浮动利率曲线基准利,率值,债券估值类,债券代码,债券简称,日期,流通场所,债券计价币种,债券待偿期,债券日间估价全价,债券日间应计利息,债券估价净价,债券到期收益率,债券估价修正久期,债券估价凸性,债券估价基点价值,…,浮动利率债券估值点,差收益率,估算的行权后票面利,率,债券市场隐含评级,债券指数类,债券指数指标要素,指数代码,指数名称,指数指标生效日期,指数值,待偿期分段,加权方法,指数市值,指数久期,指数凸性,…,债券指数样本券信息要素,指数样本券指标生效日期,指数样本券待偿期,指数样本券到期收益率,指数样本券余额,指数样本券应计利息,指数样本券权重,指数样本券市值,指数样本券久期,指数样本券凸性,…,JR/T 0229—2021,3,本文件的债券价格指标产品数据元，应按照以下结构和内容进行规范：,——名……
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